Hola!
Mas o menos esta explicado en el articulo que puse en el otro post, pero intento contestarte:
La rentabilidad del 4% es lo que esa persona lleva sacando desde 2011 sobre su cartera.
Si lees al detalle veras que su cartera es bastante “grande” y además de incluir acciones etf etc incluye bonos.
Vende naked puts porque su cartera aguanta si hay un “cisne negro” y la esperanza matemática es positiva.
Los últimos años vende las naked puts que expiran en el día, no vende a tan largo plazo como tu de 30-45 días porque puede venir una noticia que se cargue todo.
Usa el SPY europeo… si se te ejecuta la put no te compra las acciones del SP500 sino que mira como cerro el índice y te obliga a pagar la diferencia, como si se vendiesen automáticamente.
He seguido trabajando en el bot haciendo números, corrigiendo bugs ya lo tengo puesto en un servidor y todo para que trabaje con la cuenta de dinero virtual de IB de momento y sigo ajustando parámetros. Ahora mismo esperaría entorno un 1% de rentabilidad porque he puesto muchas protecciones.
La que me gustaría poner pero no puedo poner es el contrato combinado. Poner que venda put a 7400 y compre put a 7350. Al hacerlo como un contrato combinado limitaría el riesgo a 50x100 = 5000$ el contrato. Esto ya no sería una naked put pero tendrías muy protegidas las perdidas el problema es, que al vender este tipo de contratos primero tu beneficio se reduce muchísimo por tener que pagar la prima de la put que compras. Por otro lado aunque IB te cobraría entorno 1,5USD por contrato serian 3 para comprar 3 para vender estaríamos hablando de 6 $ al día pero la CBOE le mete unas comisiones increíbles y te plantas en los 12,5 de comprar y 12,5 de vender y ya no sale rentable.
Por último comentas que te da miedo que el bot opere por ti y lo entiendo, yo si fuese a vender una put al mes lo metería yo pero si vas a vender 1 put al día fijándote en 4 o 5 KPIs y vas a estar monitorizando todo el día lo que esta pasando por si tienes que cerrar posición o estas delante del PC o montas un bot.
Para los curiosos, en estas pruebas que he ido haciendo, un día el bot cobro una prima de 400$, fue un error que asumió mas riesgo del que debería. Lo normal es que generé entre 30 y 80$ y que no operé todos los días
