Me presento, soy Vash y soy IF

Y otra variante

Empresas con Wide moat y VashRank = 1, 2 ó 3

Aqui estan Visa, Mastercard y otras muchas mas. Unas 120 acciones en total.

Company Exchange Ticker Rating Fair Value Uncertainty Economic Moat Stewardship Rating
3M Company XNYS MMM 2 Medium Wide Exemplary
John Wiley & Sons Inc. XNYS JW.A 2 Medium Wide Exemplary
Coca-Cola Company XNYS KO 3 Low Wide Exemplary
Emerson Electric XNYS EMR 1 Medium Wide Standard
Polaris Industries XNYS PII 1 High Wide Exemplary
General Dynamics XNYS GD 1 Medium Wide Standard
T. Rowe Price Group XNAS TROW 2 Medium Wide Exemplary
PepsiCo Inc. XNAS PEP 3 Low Wide Exemplary
Johnson & Johnson XNYS JNJ 2 Low Wide Standard
Procter & Gamble Co. XNYS PG 2 Low Wide Standard
McDonald’s Corp. XNYS MCD 1 Medium Wide Standard
Colgate-Palmolive Co. XNYS CL 3 Low Wide Exemplary
Automatic Data Proc. XNAS ADP 1 Medium Wide Standard
Clorox Company XNYS CLX 3 Low Wide Exemplary
Medtronic plc XNYS MDT 1 Medium Wide Standard
Lowe’s Companies XNYS LOW 2 Medium Wide Exemplary
Canadian National Railway XNYS CNI 1 Medium Wide Standard
Wal-Mart Inc. XNYS WMT 1 Medium Wide Standard
McCormick & Co. XNYS MKC 2 Low Wide Standard
Expeditors International XNAS EXPD 2 Medium Wide Exemplary
Stryker Corp. XNYS SYK 1 Medium Wide Standard
Cintas Corp. XNAS CTAS 1 Medium Wide Standard
Brown-Forman Class B XNYS BF.B 2 Medium Wide Exemplary
Jack Henry & Associates XNAS JKHY 2 Medium Wide Exemplary
Ecolab Inc. XNYS ECL 2 Medium Wide Exemplary
S&P Global Inc. XNYS SPGI 1 Medium Wide Standard
Roper Technologies Inc. XNYS ROP 2 Medium Wide Exemplary
West Pharmaceutical Services XNYS WST 2 Medium Wide Exemplary
Enterprise Products Partners LP XNYS EPD 2 Medium Wide Exemplary
Magellan Midstream Partners LP XNYS MMP 2 Medium Wide Exemplary
Enbridge Inc. XNYS ENB 1 Medium Wide Standard
Philip Morris International XNYS PM 3 Low Wide Exemplary
Dominion Energy Inc. XNYS D 3 Low Wide Exemplary
United Parcel Service Inc. XNYS UPS 1 Medium Wide Standard
Pfizer Inc. XNYS PFE 2 Low Wide Standard
Kellogg Company XNYS K 1 Medium Wide Standard
Texas Instruments XNAS TXN 2 Medium Wide Exemplary
Bristol-Myers Squibb Co. XNYS BMY 1 Medium Wide Standard
BlackRock Inc. XNYS BLK 2 Medium Wide Exemplary
C.H. Robinson Worldwide XNAS CHRW 2 Medium Wide Exemplary
Fastenal Company XNAS FAST 1 Medium Wide Standard
Home Depot Inc. XNYS HD 2 Medium Wide Exemplary
Amgen Inc. XNAS AMGN 1 Medium Wide Standard
Lockheed Martin XNYS LMT 1 Medium Wide Standard
Comcast Corp. XNAS CMCSA 1 Medium Wide Standard
Union Pacific XNYS UNP 1 Medium Wide Standard
Hershey Company XNYS HSY 1 Medium Wide Standard
International Flavors & Fragran XNYS IFF 1 Low Wide Poor
Analog Devices Inc. XNAS ADI 2 Medium Wide Exemplary
Waste Management XNYS WM 1 Medium Wide Standard
Rockwell Automation Inc. XNYS ROK 1 Medium Wide Standard
Starbucks Corp. XNAS SBUX 2 Medium Wide Exemplary
Republic Services Inc. XNYS RSG 1 Medium Wide Standard
CME Group Inc. XNAS CME 2 Medium Wide Exemplary
Accenture plc XNYS ACN 2 Medium Wide Exemplary
Microchip Technology Inc. XNAS MCHP 2 Medium Wide Exemplary
Northrop Grumman XNYS NOC 1 Medium Wide Standard
Graco Inc. XNYS GGG 1 Medium Wide Standard
Microsoft Corp. XNAS MSFT 2 Medium Wide Exemplary
Nike Inc. XNYS NKE 1 Medium Wide Standard
Factset Research System Inc. XNYS FDS 1 Medium Wide Standard
Costco Wholesale XNAS COST 2 Medium Wide Exemplary
Moody’s Corp. XNYS MCO 1 Medium Wide Standard
Waste Connections Inc. XNYS WCN 1 Medium Wide Standard
Landstar System Inc. XNAS LSTR 1 Medium Wide Standard
Visa Inc. XNYS V 1 Medium Wide Standard
U.S. Bancorp XNYS USB 1 High Wide Exemplary
JPMorgan Chase & Co. XNYS JPM 1 High Wide Exemplary
Paychex Inc. XNAS PAYX 1 Medium Wide Standard
Northern Trust Corp. XNAS NTRS 2 Medium Wide Exemplary
Bank of New York Mellon Corp. XNYS BK 1 Medium Wide Standard
Gilead Sciences Inc. XNAS GILD 1 Medium Wide Standard
Merck & Company XNYS MRK 1 Medium Wide Standard
Honeywell International Inc. XNYS HON 2 Medium Wide Exemplary
Mondelez International Inc. XNAS MDLZ 1 Medium Wide Standard
Intel Corp. XNAS INTC 1 Medium Wide Standard
Eli Lilly & Company XNYS LLY 1 Medium Wide Standard
Charles Schwab Corporation XNYS SCHW 1 High Wide Exemplary
American Express Company XNYS AXP 1 Medium Wide Standard
Constellation Brands Inc. A XNYS STZ 1 Medium Wide Standard
Intercontinental Exchange Inc. XNYS ICE 2 Medium Wide Exemplary
Masco Corp XNYS MAS 2 Medium Wide Exemplary
Allegion plc XNYS ALLE 1 Medium Wide Standard
Agilent Technologies Inc. XNYS A 2 Medium Wide Exemplary
Domino’s Pizza Inc. XNYS DPZ 2 Medium Wide Exemplary
MSCI Inc. XNYS MSCI 2 Medium Wide Exemplary
Zoetis Inc. XNYS ZTS 1 Medium Wide Standard
MasterCard Inc. XNYS MA 1 Medium Wide Standard
Diageo plc XLON DGE 1 Medium Wide Standard
Unilever plc XLON ULVR 2 Low Wide Standard
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC AD XLON BATS 2 Low Wide Standard
Imperial Brands PLC XLON IMB 2 Low Wide Standard
Meggitt plc XLON MGGT 1 Medium Wide Standard
London Stock Exchange Group Plc XLON LSE 1 High Wide Exemplary
Canadian National Railway XTSE CNR 1 Medium Wide Standard
Enbridge Inc XTSE ENB 1 Medium Wide Standard
Toronto Dominion Bank XTSE TD 1 High Wide Exemplary
Canadian Pacific Railway Ltd XTSE CP 1 Medium Wide Standard
L’Oreal SA XMIL OR 2 Medium Wide Exemplary
Kerry Group PLC XLON KYGA 3 Low Wide Exemplary
Unilever NV XAMS UNA 2 Low Wide Standard
Essilor Luxottica XMIL EL 1 Medium Wide Standard
Nestle SA XSWX NESN 2 Low Wide Standard
Novartis AG XSWX NOVN 2 Low Wide Standard
Roche Holding Ltd. Genussschein XSWX ROG 2 Low Wide Standard
Hermes International SCA XPAR RMS 2 Medium Wide Exemplary
Dassault Systemes SE XPAR DSY 1 Medium Wide Standard
Kone Oyj XHEL KNEBV 2 Low Wide Standard
MTU Aero Engines AG XETR MTX 3 Low Wide Exemplary
Symrise AG XETR SY1 2 Low Wide Standard
Givaudan S.A. XSWX GIVN 2 Low Wide Standard
Pernod Ricard SA XPAR RI 1 Medium Wide Standard
Safran SA XMIL SAF 2 Low Wide Standard
Schneider Electric SE XMIL SU 1 Medium Wide Standard
GEA Group Aktiengesellschaft XETR G1A 1 Medium Wide Standard
Chr Hansen Holding A/S XCSE CHR 2 Low Wide Standard
Alfa Laval AB XSTO ALFA 1 Medium Wide Standard
Deutsche Boerse AG XETR DB1 1 Medium Wide Standard
ABB Ltd. XSWX ABBN 1 Medium Wide Standard
Ferrari NV XMIL RACE 1 Medium Wide Standard
AstraZeneca plc XLON AZN 1 Medium Wide Standard
Anheuser Busch Inbev NV XBRU ABI 2 Medium Wide Exemplary
Edenred SA XPAR EDEN 1 Medium Wide Standard
LVMH SE XPAR MC 1 Medium Wide Standard
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Es posible obtener también la información de la valoración con respecto al fair value de Morningstar (undervalued, fair value o undervalued)?

Todo es posible en esta vida. La pregunta correcta es ¿soy yo capaz de hacerlo? :sweat_smile:

La idea a la que le estoy dando vueltas es a hacer una cartera DGI de alta calidad. Hasta ahora me he dedicado mas al DGI cuantitativo de excels y numeros. Dicen que nunca hay que desaprovechar una crisis y si en 2008 cambie del value investing al DGI ¿por que no cambiar del DGI al Quality Investing en esta crisis?

Aunque parezca que solo entro al foro a chinchar leo lo que dice todo el mundo y lo voy rumiando en la cabeza. Aprovechando las ideas de Fundsmith, Morningstar, Inversion Pasiva, Compra fraccional de acciones … muchas cosas que hace 10 años no estaban a nuestro alcance me planteo si no seria interesante congelar mi cartera DGI actual y empezar una cartera DGI High Quality haciendo compras mensuales e iguales de un conjunto de acciones de calidad. Cada mes podria pasar el filtro a las acciones de las excels de dividend champions y repartir la cantidad mensual entre todas ellas. Las que salgan del filtro se pueden congelar sin mas aportaciones o venderlas y repartir entre las restantes.

El tema es que si reparto 5000 euros mensuales entre 50 posiciones a 100 euros la posicion pues bueno … pero si el filtro empieza a dejar entrar 100 o 200 acciones aparte de todo el trabajo (aunque solo sea para poner las ordenes) , apuntar dividendos, revisar resultados, etc puede ser una buena paliza.

Sigo rumiando

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¿25% Fundsmith Equity Sicav T + 25% Seilern World Growth + 25% Robeco Global Consumer Trends + 25% Morgan Stanley Global Brands?

Solo por chinchar :kissing_smiling_eyes:

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Tu mismo. Yo voy tomando nota de los que protagonizaran el proximo video de Hitler :rofl: :rofl:

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Respuesta un poco troll aunque igual vale para afinar algo, he redondeado para no andar con decimales. Regresion lineal con unas 500 empresas del NYSE que capitalizan mas de $5B ajustando con el Total Return a 10yr.

Curioso el peso de del Uncertainty en la segunda, igual es por la torta que se han metido las de alta incertidumbre con el COVID, de todas maneras la R^2 es pesima jaja.

Con los valores discretos de M* cuantitativo.

Parametro Peso
Moat - None -4
Moat - Narrow 0
Moat - Standard 4
Uncertainty - Low 5
Uncertainty - Medium 4
Uncertainty - High 1
Uncertainty - Very High -5
Uncertainty - Extreme -5
Fin. Health - Weak -4
Fin. Health - Moderate 3
Fin. Health - Strong 2
R^2 0.41

.

Con datos de M* cuantitativos de 0 a 1.

Parametro Peso
Moat 7
Uncertainty 26
Fin. Health 2
R^2 0.41
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Gracias Vash! ya puedo decir que existe un ranking con mi nombre :joy:

solo comentaba utilizar numeros más grandes para maximizar diferencias entre las diferentes acciones

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Esto es Moat - Wide, que ya no puedo editar

Si me lo explicas en cristiano a lo mejor si afino algo :sweat_smile: :sweat_smile:

La idea venía a ser ver como de bien se podría predecir el Total Return de los últimos 10 años en base a esos parámetros de Morningstar, es decir:
TotReturn = param_1 * peso_1 + param_2 * peso_2 +... + param_n * peso_n

Y la R^2 viene a decir como de bueno es el fit, siendo 1 perfecto, y 0.4 bastante malo jeje

El parámetro puede tomar valor de 0 o 1 en la primera regresión y un valor entre 0 y 1 en el segundo (el que sale en los reports quant que va hasta 100)

¿Y haciendolo con los datos cualitativos da mejor resultado?

Pues no tengo acceso a los datos cualitativos, pero no creo que cambie mucho la cosa solo usando esos tres parámetros.

En cualquier caso es posiblemente muy optimista pretender hacer un fit más sencillo o más complejo con estos o más datos. Al final creo que el objetivo debería ser tener alguna pista de por donde mirar o a qué cosas no darles demasiadas vueltas. Posiblemente para esto es más interesante ver distribuciones que intentar ajustar una ecuación mágica como la que ponía :rofl:


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La unica que se cuela en el NineokRank verde y no en el top de VashRank es Polaris :smiley:. Yo la elimino por el Uncertainty High

Company Exchange Ticker Rating Fair Value Uncertainty Economic Moat Stewardship Rating
3M Company XNYS MMM 2 Medium Wide Exemplary
John Wiley & Sons Inc. XNYS JW.A 2 Medium Wide Exemplary
Coca-Cola Company XNYS KO 3 Low Wide Exemplary
T. Rowe Price Group XNAS TROW 2 Medium Wide Exemplary
PepsiCo Inc. XNAS PEP 3 Low Wide Exemplary
Johnson & Johnson XNYS JNJ 2 Low Wide Standard
Procter & Gamble Co. XNYS PG 2 Low Wide Standard
Colgate-Palmolive Co. XNYS CL 3 Low Wide Exemplary
NextEra Energy Inc. XNYS NEE 2 Low Narrow Exemplary
Clorox Company XNYS CLX 3 Low Wide Exemplary
Atmos Energy XNYS ATO 2 Low Narrow Exemplary
Lowe’s Companies XNYS LOW 2 Medium Wide Exemplary
McCormick & Co. XNYS MKC 2 Low Wide Standard
Expeditors International XNAS EXPD 2 Medium Wide Exemplary
Brown-Forman Class B XNYS BF.B 2 Medium Wide Exemplary
Jack Henry & Associates XNAS JKHY 2 Medium Wide Exemplary
Ecolab Inc. XNYS ECL 2 Medium Wide Exemplary
Roper Technologies Inc. XNYS ROP 2 Medium Wide Exemplary
West Pharmaceutical Services XNYS WST 2 Medium Wide Exemplary

Te voy a contratar como diseñador !! Tus tablas son mejores

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Mirando la lista, el nineok rank>=12 sobre dividendo champions me parece muy buena base.
Las preguntas que tengo son:

  1. ¿Cada cuanto tiempo se actualizaría la lista? Para ver entradas y salidas
  2. ¿Que se hace con las empresas que dejan de cumplir estos criterios?
  3. ¿Cuál es el criterio de entrada? Por ejemplo ¿Añadir algunos filtros técnicos?
  4. ¿Cuál es el criterio de salida?

Un saludo

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Si permites las empresas con NineokRank = 12 y pasas el RankerScrapper por la lista de Contenders, Challengers, etc te salen muchisimas empresas. Con 13 filtras mas ¿y mejor?

  1. La lista se actualizaria cada mes que es cuando se suelen actualizar las excels de dividendos (aunque las de UK, Europa, etc no se si son tan constantes como la de US que esta muy bien mantenida)

  2. Buena pregunta. Congelar la posicion sin añadir mas o vender y repartir entre el resto.

  3. Sin criterio de entrada. No buscamos indicadores cuantitativos. Se compra calidad cada mes pim pam pum

  4. ¿Dejar de estar en el top Rank?

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Vale, estabas primando cuantitativo a cualitativo. Ahora planteas filtrar en cualitativo, se puede aceptar barco. Pero, ¿Y por qué renunciar a la parte cuantitativa sin más? ¿Por qué no se puede una vez separado la paja del trigo cualitativamente hablando buscar entonces que es de lo que queda lo que además ofrece un mejor track y perspectivas de crecimiento? Al final no sería más que aplicar en segunda fase a lo que salga del desgrane cualitativo lo que antes hacías de primeras. Entonces igual ya estabas reduciendo el abanico de posibilidades. Y bueno, igual aprovechando que parece que te estás aflojando el turbante del radicalismo cuantitativo podrías dar un poco más de margen en esa segunda fase.

Un saludo.

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nos has ofrecido la mano y te hemos cogido el brazo :joy:

ala, ya sabes; a escribir código sin parar! :stuck_out_tongue_winking_eye:

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:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:

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Estaba pensando que el VashRank da mas importancia al Fair Value Uncertainty ya que considera el valor High igual de malo que no tener moat o tener un poor Stewardship.

He creido entender a @jgr23 que el Fair Value Uncertainty era lo que mas peso tenia en el total return de la regresion que ha calculado ¿Estoy en lo correcto? Seria por lo tanto mas adecuada la aproximacion del VashRank que la del NineokRank

Por cierto @Marcos_Torcal_Garcia que decias que te iban lentas las conexiones con Morningstar. Estaba haciendo pruebas hace un rato y el RankerScrapper me iba lentisimo. Estaba dudando de cual podia ser el motivo y me ha dado por volver a activar la VPN del trabajo y ha empezado a volar. No se si eso te puede dar alguna pista.

Otro motivo mas para no dejar el trabajo aun siendo IF :rofl: :rofl:

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