Me presento, soy Vash y soy IF

Medium, Wide, Standard. No llega a rank 2. ¿Habra que cambiar el algoritmo?

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De momento no. No soy un buen programador (prácticamente no tengo ni idea de informática) por lo que uso VBA en excel (una macro). Por cada ticker hace varias llamadas (con IE). No quiero saturar los servidores de M* y a parte le cuesta un muuuuucho tiempo pillar todos los datos en listas largas

Además soy bastante chapucero. Tengo un excel para sacar la info cualitativa y cuantitativa, otro que te le das un ticker y te da toda la info de M*, otro que aplica el DDRM de Josh Peters… Y así.

A ver si un día me pongo en serio y junto todas las ideas que tengo, aprendo Python, Pascal, o algo y finalmente hago algo medianamente potable.

Saludos

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y probando así? donde la puntuacion mayor sea 15.
Fair Value Uncertainty
Low: +5
Medium: +4
High: +3
Very High: +2
Extreme: +1

Economic Moat
None: +1
Narrow: +3
Wide: +5

Stewardship Rating
Poor: +1
Standard: +3
Exemplary: +5

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Con todos ustedes el NineokRank !!

Lo he hecho solo para US Dividend Champions pero lo puedo hacer para todas las excels de dividendos
¿Que te parece? ¿Le ponemos algun filtro? ¿NineokRank >= 12?

U.S.DividendChampions.xlsx Champions

Company Exchange Ticker Rating Fair Value Uncertainty Economic Moat Stewardship Rating
Altria Group Inc. XNYS MO 10 Medium Wide Poor
Urstadt Biddle Properties UBA
ExxonMobil Corp. XNYS XOM 12 Medium Narrow Exemplary
AT&T Inc. XNYS T 8 Medium Narrow Poor
National Retail Properties NNN
Universal Corp. UVV
Mercury General Corp. MCY
Franklin Resources XNYS BEN 7 High Narrow Poor
People’s United Financial PBCT
Chevron Corp. XNYS CVX 11 High Narrow Exemplary
Old Republic International ORI
International Business Machines XNYS IBM 10 Medium Narrow Standard
Realty Income Corp. XNYS O 10 Medium None Exemplary
Weyco Group Inc. WEYS
Federal Realty Inv. Trust XNYS FRT 9 High None Exemplary
United Bankshares Inc. UBSI
Leggett & Platt Inc. LEG
Community Trust Banc. CTBI
UGI Corp. UGI
National Fuel Gas NFG
Walgreens Boots Alliance Inc. XNAS WBA 10 Medium Narrow Standard
Eaton Vance Corp. XNYS EV 9 High Narrow Standard
Southside Bancshares SBSI
Genuine Parts Co. XNYS GPC 10 Medium Narrow Standard
Cullen/Frost Bankers XNYS CFR 11 High Narrow Exemplary
Nucor Corp. XNYS NUE 9 High None Exemplary
Consolidated Edison XNYS ED 9 Low None Standard
Archer Daniels Midland XNYS ADM 7 High None Standard
Eagle Financial Services EFSI
3M Company XNYS MMM 14 Medium Wide Exemplary
MDU Resources MDU
Arrow Financial Corp. AROW
Cincinnati Financial CINF
Northeast Indiana Bancorp NIDB
John Wiley & Sons Inc. XNYS JW.A 14 Medium Wide Exemplary
Coca-Cola Company XNYS KO 15 Low Wide Exemplary
Caterpillar Inc. XNYS CAT 11 High Wide Standard
Sonoco Products Co. XNYS SON 8 Medium None Standard
Matthews International MATW
Emerson Electric XNYS EMR 12 Medium Wide Standard
Polaris Industries XNYS PII 13 High Wide Exemplary
Telephone & Data Sys. TDS
Black Hills Corp. BKH
Essex Property Trust XNYS ESS 8 Medium None Standard
General Dynamics XNYS GD 12 Medium Wide Standard
BancFirst Corp. OK BANF
VF Corp. XNYS VFC 12 Medium Narrow Exemplary
1st Source Corp. SRCE
Sysco Corp. XNYS SYY 10 Medium Narrow Standard
T. Rowe Price Group XNAS TROW 14 Medium Wide Exemplary
Kimberly-Clark Corp. XNYS KMB 12 Medium Narrow Exemplary
Tompkins Financial Corp. TMP
McGrath Rentcorp MGRC
AFLAC Inc. AFL
Northwest Natural Gas NWN
Raytheon Technologies XNYS RTX 11 High Wide Standard
First Financial Corp. THFF
Enterprise Bancorp Inc. EBTC
Artesian Resources ARTNA
PepsiCo Inc. XNAS PEP 15 Low Wide Exemplary
Chubb Limited XNYS CB 9 High Narrow Standard
Chesapeake Financial Shares CPKF
Johnson & Johnson XNYS JNJ 13 Low Wide Standard
Procter & Gamble Co. XNYS PG 13 Low Wide Standard
McDonald’s Corp. XNYS MCD 12 Medium Wide Standard
Illinois Tool Works XNYS ITW 12 Medium Narrow Exemplary
Community Bank System CBU
Westamerica Bancorp WABC
Universal Health Realty Trust UHT
Albemarle Corp. XNYS ALB 9 High Narrow Standard
Colgate-Palmolive Co. XNYS CL 15 Low Wide Exemplary
Stanley Black & Decker SWK
Automatic Data Proc. XNAS ADP 12 Medium Wide Standard
UMB Financial Corp. UMBF
Lincoln Electric Holdings XNAS LECO 10 Medium Narrow Standard
NextEra Energy Inc. XNYS NEE 13 Low Narrow Exemplary
Target Corp. XNYS TGT 8 Medium None Standard
Air Products & Chem. XNYS APD 12 Medium Narrow Exemplary
Clorox Company XNYS CLX 15 Low Wide Exemplary
A.O. Smith Corp. AOS
Atmos Energy XNYS ATO 13 Low Narrow Exemplary
PPG Industries Inc. XNYS PPG 10 Medium Narrow Standard
Essential Utilities Inc. WTRG
Parker-Hannifin Corp. XNYS PH 10 Medium Narrow Standard
Medtronic plc XNYS MDT 12 Medium Wide Standard
Pentair Ltd. XNYS PNR 10 Medium Narrow Standard
MGE Energy Inc. MGEE
RPM International Inc. RPM
Erie Indemnity Company ERIE
NACCO Industries NC
Thomson Reuters Corp. XNYS TRI 10 Medium Narrow Standard
SJW Corp. SJW
ABM Industries Inc. ABM
Lowe’s Companies XNYS LOW 14 Medium Wide Exemplary
Canadian National Railway XNYS CNI 12 Medium Wide Standard
Linde Plc XNYS LIN 10 Medium Narrow Standard
Dover Corp. XNYS DOV 10 Medium Narrow Standard
W.W. Grainger Inc. XNYS GWW 9 High Narrow Standard
Lancaster Colony Corp. LANC
Brady Corp. BRC
Hormel Foods Corp. XNYS HRL 12 Medium Narrow Exemplary
PSB Holdings Inc. PSBQ
Gorman-Rupp Company GRC
Computer Services Inc. CSVI
Donaldson Company XNYS DCI 10 Medium Narrow Standard
Farmers & Merchants Bancorp FMCB
California Water Service CWT
Wal-Mart Inc. XNYS WMT 12 Medium Wide Standard
H.B. Fuller Company FUL
Commerce Bancshares CBSH
Middlesex Water Co. MSEX
Carlisle Companies CSL
McCormick & Co. XNYS MKC 13 Low Wide Standard
American States Water AWR
MSA Safety Inc. MSA
Tennant Company TNC
Expeditors International XNAS EXPD 14 Medium Wide Exemplary
SEI Investments Company XNAS SEIC 10 Medium Narrow Standard
AptarGroup Inc. XNYS ATR 12 Medium Narrow Exemplary
RLI Corp. RLI
Becton Dickinson & Co. XNYS BDX 12 Medium Narrow Exemplary
Ross Stores Inc. XNAS ROST 10 Medium Narrow Standard
Stryker Corp. XNYS SYK 12 Medium Wide Standard
Franklin Electric Co. FELE
Stepan Company SCL
Badger Meter Inc. BMI
Cintas Corp. XNAS CTAS 12 Medium Wide Standard
Brown-Forman Class B XNYS BF.B 14 Medium Wide Exemplary
Jack Henry & Associates XNAS JKHY 14 Medium Wide Exemplary
Tootsie Roll Industries XNYS TR 5 Low
Sherwin-Williams Co. XNYS SHW 12 Medium Narrow Exemplary
Ecolab Inc. XNYS ECL 14 Medium Wide Exemplary
RenaissanceRe Holdings RNR
Brown & Brown Inc. BRO
Nordson Corp. XNAS NDSN 10 Medium Narrow Standard
S&P Global Inc. XNYS SPGI 12 Medium Wide Standard
Roper Technologies Inc. XNYS ROP 14 Medium Wide Exemplary
West Pharmaceutical Services XNYS WST 14 Medium Wide Exemplary
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Y retomando lo de antes

Empresas con VashRank = 2 ó 3

Aqui seguramente la gente echara en falta Visa, Mastercard …

Company Exchange Ticker Rating Fair Value Uncertainty Economic Moat Stewardship Rating
3M Company XNYS MMM 2 Medium Wide Exemplary
John Wiley & Sons Inc. XNYS JW.A 2 Medium Wide Exemplary
Coca-Cola Company XNYS KO 3 Low Wide Exemplary
T. Rowe Price Group XNAS TROW 2 Medium Wide Exemplary
PepsiCo Inc. XNAS PEP 3 Low Wide Exemplary
Johnson & Johnson XNYS JNJ 2 Low Wide Standard
Procter & Gamble Co. XNYS PG 2 Low Wide Standard
Colgate-Palmolive Co. XNYS CL 3 Low Wide Exemplary
NextEra Energy Inc. XNYS NEE 2 Low Narrow Exemplary
Clorox Company XNYS CLX 3 Low Wide Exemplary
Atmos Energy XNYS ATO 2 Low Narrow Exemplary
Lowe’s Companies XNYS LOW 2 Medium Wide Exemplary
McCormick & Co. XNYS MKC 2 Low Wide Standard
Expeditors International XNAS EXPD 2 Medium Wide Exemplary
Brown-Forman Class B XNYS BF.B 2 Medium Wide Exemplary
Jack Henry & Associates XNAS JKHY 2 Medium Wide Exemplary
Ecolab Inc. XNYS ECL 2 Medium Wide Exemplary
Roper Technologies Inc. XNYS ROP 2 Medium Wide Exemplary
West Pharmaceutical Services XNYS WST 2 Medium Wide Exemplary
Enterprise Products Partners LP XNYS EPD 2 Medium Wide Exemplary
Magellan Midstream Partners LP XNYS MMP 2 Medium Wide Exemplary
Philip Morris International XNYS PM 3 Low Wide Exemplary
Dominion Energy Inc. XNYS D 3 Low Wide Exemplary
Southern Company XNYS SO 2 Low Narrow Exemplary
Pfizer Inc. XNYS PFE 2 Low Wide Standard
Texas Instruments XNAS TXN 2 Medium Wide Exemplary
BlackRock Inc. XNYS BLK 2 Medium Wide Exemplary
C.H. Robinson Worldwide XNAS CHRW 2 Medium Wide Exemplary
Home Depot Inc. XNYS HD 2 Medium Wide Exemplary
Analog Devices Inc. XNAS ADI 2 Medium Wide Exemplary
Starbucks Corp. XNAS SBUX 2 Medium Wide Exemplary
CME Group Inc. XNAS CME 2 Medium Wide Exemplary
Accenture plc XNYS ACN 2 Medium Wide Exemplary
Microchip Technology Inc. XNAS MCHP 2 Medium Wide Exemplary
Microsoft Corp. XNAS MSFT 2 Medium Wide Exemplary
Costco Wholesale XNAS COST 2 Medium Wide Exemplary
Northern Trust Corp. XNAS NTRS 2 Medium Wide Exemplary
Honeywell International Inc. XNYS HON 2 Medium Wide Exemplary
Intercontinental Exchange Inc. XNYS ICE 2 Medium Wide Exemplary
Masco Corp XNYS MAS 2 Medium Wide Exemplary
Agilent Technologies Inc. XNYS A 2 Medium Wide Exemplary
Domino’s Pizza Inc. XNYS DPZ 2 Medium Wide Exemplary
MSCI Inc. XNYS MSCI 2 Medium Wide Exemplary
Unilever plc XLON ULVR 2 Low Wide Standard
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC AD XLON BATS 2 Low Wide Standard
Imperial Brands PLC XLON IMB 2 Low Wide Standard
L’Oreal SA XMIL OR 2 Medium Wide Exemplary
Kerry Group PLC XLON KYGA 3 Low Wide Exemplary
Unilever NV XAMS UNA 2 Low Wide Standard
Nestle SA XSWX NESN 2 Low Wide Standard
Novartis AG XSWX NOVN 2 Low Wide Standard
Roche Holding Ltd. Genussschein XSWX ROG 2 Low Wide Standard
Hermes International SCA XPAR RMS 2 Medium Wide Exemplary
Kone Oyj XHEL KNEBV 2 Low Wide Standard
MTU Aero Engines AG XETR MTX 3 Low Wide Exemplary
Symrise AG XETR SY1 2 Low Wide Standard
Givaudan S.A. XSWX GIVN 2 Low Wide Standard
Safran SA XMIL SAF 2 Low Wide Standard
Chr Hansen Holding A/S XCSE CHR 2 Low Wide Standard
Oersted A/S XCSE ORSTED 2 Low Narrow Exemplary
Anheuser Busch Inbev NV XBRU ABI 2 Medium Wide Exemplary
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Y otra variante

Empresas con Wide moat y VashRank = 1, 2 ó 3

Aqui estan Visa, Mastercard y otras muchas mas. Unas 120 acciones en total.

Company Exchange Ticker Rating Fair Value Uncertainty Economic Moat Stewardship Rating
3M Company XNYS MMM 2 Medium Wide Exemplary
John Wiley & Sons Inc. XNYS JW.A 2 Medium Wide Exemplary
Coca-Cola Company XNYS KO 3 Low Wide Exemplary
Emerson Electric XNYS EMR 1 Medium Wide Standard
Polaris Industries XNYS PII 1 High Wide Exemplary
General Dynamics XNYS GD 1 Medium Wide Standard
T. Rowe Price Group XNAS TROW 2 Medium Wide Exemplary
PepsiCo Inc. XNAS PEP 3 Low Wide Exemplary
Johnson & Johnson XNYS JNJ 2 Low Wide Standard
Procter & Gamble Co. XNYS PG 2 Low Wide Standard
McDonald’s Corp. XNYS MCD 1 Medium Wide Standard
Colgate-Palmolive Co. XNYS CL 3 Low Wide Exemplary
Automatic Data Proc. XNAS ADP 1 Medium Wide Standard
Clorox Company XNYS CLX 3 Low Wide Exemplary
Medtronic plc XNYS MDT 1 Medium Wide Standard
Lowe’s Companies XNYS LOW 2 Medium Wide Exemplary
Canadian National Railway XNYS CNI 1 Medium Wide Standard
Wal-Mart Inc. XNYS WMT 1 Medium Wide Standard
McCormick & Co. XNYS MKC 2 Low Wide Standard
Expeditors International XNAS EXPD 2 Medium Wide Exemplary
Stryker Corp. XNYS SYK 1 Medium Wide Standard
Cintas Corp. XNAS CTAS 1 Medium Wide Standard
Brown-Forman Class B XNYS BF.B 2 Medium Wide Exemplary
Jack Henry & Associates XNAS JKHY 2 Medium Wide Exemplary
Ecolab Inc. XNYS ECL 2 Medium Wide Exemplary
S&P Global Inc. XNYS SPGI 1 Medium Wide Standard
Roper Technologies Inc. XNYS ROP 2 Medium Wide Exemplary
West Pharmaceutical Services XNYS WST 2 Medium Wide Exemplary
Enterprise Products Partners LP XNYS EPD 2 Medium Wide Exemplary
Magellan Midstream Partners LP XNYS MMP 2 Medium Wide Exemplary
Enbridge Inc. XNYS ENB 1 Medium Wide Standard
Philip Morris International XNYS PM 3 Low Wide Exemplary
Dominion Energy Inc. XNYS D 3 Low Wide Exemplary
United Parcel Service Inc. XNYS UPS 1 Medium Wide Standard
Pfizer Inc. XNYS PFE 2 Low Wide Standard
Kellogg Company XNYS K 1 Medium Wide Standard
Texas Instruments XNAS TXN 2 Medium Wide Exemplary
Bristol-Myers Squibb Co. XNYS BMY 1 Medium Wide Standard
BlackRock Inc. XNYS BLK 2 Medium Wide Exemplary
C.H. Robinson Worldwide XNAS CHRW 2 Medium Wide Exemplary
Fastenal Company XNAS FAST 1 Medium Wide Standard
Home Depot Inc. XNYS HD 2 Medium Wide Exemplary
Amgen Inc. XNAS AMGN 1 Medium Wide Standard
Lockheed Martin XNYS LMT 1 Medium Wide Standard
Comcast Corp. XNAS CMCSA 1 Medium Wide Standard
Union Pacific XNYS UNP 1 Medium Wide Standard
Hershey Company XNYS HSY 1 Medium Wide Standard
International Flavors & Fragran XNYS IFF 1 Low Wide Poor
Analog Devices Inc. XNAS ADI 2 Medium Wide Exemplary
Waste Management XNYS WM 1 Medium Wide Standard
Rockwell Automation Inc. XNYS ROK 1 Medium Wide Standard
Starbucks Corp. XNAS SBUX 2 Medium Wide Exemplary
Republic Services Inc. XNYS RSG 1 Medium Wide Standard
CME Group Inc. XNAS CME 2 Medium Wide Exemplary
Accenture plc XNYS ACN 2 Medium Wide Exemplary
Microchip Technology Inc. XNAS MCHP 2 Medium Wide Exemplary
Northrop Grumman XNYS NOC 1 Medium Wide Standard
Graco Inc. XNYS GGG 1 Medium Wide Standard
Microsoft Corp. XNAS MSFT 2 Medium Wide Exemplary
Nike Inc. XNYS NKE 1 Medium Wide Standard
Factset Research System Inc. XNYS FDS 1 Medium Wide Standard
Costco Wholesale XNAS COST 2 Medium Wide Exemplary
Moody’s Corp. XNYS MCO 1 Medium Wide Standard
Waste Connections Inc. XNYS WCN 1 Medium Wide Standard
Landstar System Inc. XNAS LSTR 1 Medium Wide Standard
Visa Inc. XNYS V 1 Medium Wide Standard
U.S. Bancorp XNYS USB 1 High Wide Exemplary
JPMorgan Chase & Co. XNYS JPM 1 High Wide Exemplary
Paychex Inc. XNAS PAYX 1 Medium Wide Standard
Northern Trust Corp. XNAS NTRS 2 Medium Wide Exemplary
Bank of New York Mellon Corp. XNYS BK 1 Medium Wide Standard
Gilead Sciences Inc. XNAS GILD 1 Medium Wide Standard
Merck & Company XNYS MRK 1 Medium Wide Standard
Honeywell International Inc. XNYS HON 2 Medium Wide Exemplary
Mondelez International Inc. XNAS MDLZ 1 Medium Wide Standard
Intel Corp. XNAS INTC 1 Medium Wide Standard
Eli Lilly & Company XNYS LLY 1 Medium Wide Standard
Charles Schwab Corporation XNYS SCHW 1 High Wide Exemplary
American Express Company XNYS AXP 1 Medium Wide Standard
Constellation Brands Inc. A XNYS STZ 1 Medium Wide Standard
Intercontinental Exchange Inc. XNYS ICE 2 Medium Wide Exemplary
Masco Corp XNYS MAS 2 Medium Wide Exemplary
Allegion plc XNYS ALLE 1 Medium Wide Standard
Agilent Technologies Inc. XNYS A 2 Medium Wide Exemplary
Domino’s Pizza Inc. XNYS DPZ 2 Medium Wide Exemplary
MSCI Inc. XNYS MSCI 2 Medium Wide Exemplary
Zoetis Inc. XNYS ZTS 1 Medium Wide Standard
MasterCard Inc. XNYS MA 1 Medium Wide Standard
Diageo plc XLON DGE 1 Medium Wide Standard
Unilever plc XLON ULVR 2 Low Wide Standard
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC AD XLON BATS 2 Low Wide Standard
Imperial Brands PLC XLON IMB 2 Low Wide Standard
Meggitt plc XLON MGGT 1 Medium Wide Standard
London Stock Exchange Group Plc XLON LSE 1 High Wide Exemplary
Canadian National Railway XTSE CNR 1 Medium Wide Standard
Enbridge Inc XTSE ENB 1 Medium Wide Standard
Toronto Dominion Bank XTSE TD 1 High Wide Exemplary
Canadian Pacific Railway Ltd XTSE CP 1 Medium Wide Standard
L’Oreal SA XMIL OR 2 Medium Wide Exemplary
Kerry Group PLC XLON KYGA 3 Low Wide Exemplary
Unilever NV XAMS UNA 2 Low Wide Standard
Essilor Luxottica XMIL EL 1 Medium Wide Standard
Nestle SA XSWX NESN 2 Low Wide Standard
Novartis AG XSWX NOVN 2 Low Wide Standard
Roche Holding Ltd. Genussschein XSWX ROG 2 Low Wide Standard
Hermes International SCA XPAR RMS 2 Medium Wide Exemplary
Dassault Systemes SE XPAR DSY 1 Medium Wide Standard
Kone Oyj XHEL KNEBV 2 Low Wide Standard
MTU Aero Engines AG XETR MTX 3 Low Wide Exemplary
Symrise AG XETR SY1 2 Low Wide Standard
Givaudan S.A. XSWX GIVN 2 Low Wide Standard
Pernod Ricard SA XPAR RI 1 Medium Wide Standard
Safran SA XMIL SAF 2 Low Wide Standard
Schneider Electric SE XMIL SU 1 Medium Wide Standard
GEA Group Aktiengesellschaft XETR G1A 1 Medium Wide Standard
Chr Hansen Holding A/S XCSE CHR 2 Low Wide Standard
Alfa Laval AB XSTO ALFA 1 Medium Wide Standard
Deutsche Boerse AG XETR DB1 1 Medium Wide Standard
ABB Ltd. XSWX ABBN 1 Medium Wide Standard
Ferrari NV XMIL RACE 1 Medium Wide Standard
AstraZeneca plc XLON AZN 1 Medium Wide Standard
Anheuser Busch Inbev NV XBRU ABI 2 Medium Wide Exemplary
Edenred SA XPAR EDEN 1 Medium Wide Standard
LVMH SE XPAR MC 1 Medium Wide Standard
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Es posible obtener también la información de la valoración con respecto al fair value de Morningstar (undervalued, fair value o undervalued)?

Todo es posible en esta vida. La pregunta correcta es ¿soy yo capaz de hacerlo? :sweat_smile:

La idea a la que le estoy dando vueltas es a hacer una cartera DGI de alta calidad. Hasta ahora me he dedicado mas al DGI cuantitativo de excels y numeros. Dicen que nunca hay que desaprovechar una crisis y si en 2008 cambie del value investing al DGI ¿por que no cambiar del DGI al Quality Investing en esta crisis?

Aunque parezca que solo entro al foro a chinchar leo lo que dice todo el mundo y lo voy rumiando en la cabeza. Aprovechando las ideas de Fundsmith, Morningstar, Inversion Pasiva, Compra fraccional de acciones … muchas cosas que hace 10 años no estaban a nuestro alcance me planteo si no seria interesante congelar mi cartera DGI actual y empezar una cartera DGI High Quality haciendo compras mensuales e iguales de un conjunto de acciones de calidad. Cada mes podria pasar el filtro a las acciones de las excels de dividend champions y repartir la cantidad mensual entre todas ellas. Las que salgan del filtro se pueden congelar sin mas aportaciones o venderlas y repartir entre las restantes.

El tema es que si reparto 5000 euros mensuales entre 50 posiciones a 100 euros la posicion pues bueno … pero si el filtro empieza a dejar entrar 100 o 200 acciones aparte de todo el trabajo (aunque solo sea para poner las ordenes) , apuntar dividendos, revisar resultados, etc puede ser una buena paliza.

Sigo rumiando

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¿25% Fundsmith Equity Sicav T + 25% Seilern World Growth + 25% Robeco Global Consumer Trends + 25% Morgan Stanley Global Brands?

Solo por chinchar :kissing_smiling_eyes:

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Tu mismo. Yo voy tomando nota de los que protagonizaran el proximo video de Hitler :rofl: :rofl:

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Respuesta un poco troll aunque igual vale para afinar algo, he redondeado para no andar con decimales. Regresion lineal con unas 500 empresas del NYSE que capitalizan mas de $5B ajustando con el Total Return a 10yr.

Curioso el peso de del Uncertainty en la segunda, igual es por la torta que se han metido las de alta incertidumbre con el COVID, de todas maneras la R^2 es pesima jaja.

Con los valores discretos de M* cuantitativo.

Parametro Peso
Moat - None -4
Moat - Narrow 0
Moat - Standard 4
Uncertainty - Low 5
Uncertainty - Medium 4
Uncertainty - High 1
Uncertainty - Very High -5
Uncertainty - Extreme -5
Fin. Health - Weak -4
Fin. Health - Moderate 3
Fin. Health - Strong 2
R^2 0.41

.

Con datos de M* cuantitativos de 0 a 1.

Parametro Peso
Moat 7
Uncertainty 26
Fin. Health 2
R^2 0.41
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Gracias Vash! ya puedo decir que existe un ranking con mi nombre :joy:

solo comentaba utilizar numeros más grandes para maximizar diferencias entre las diferentes acciones

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Esto es Moat - Wide, que ya no puedo editar

Si me lo explicas en cristiano a lo mejor si afino algo :sweat_smile: :sweat_smile:

La idea venía a ser ver como de bien se podría predecir el Total Return de los últimos 10 años en base a esos parámetros de Morningstar, es decir:
TotReturn = param_1 * peso_1 + param_2 * peso_2 +... + param_n * peso_n

Y la R^2 viene a decir como de bueno es el fit, siendo 1 perfecto, y 0.4 bastante malo jeje

El parámetro puede tomar valor de 0 o 1 en la primera regresión y un valor entre 0 y 1 en el segundo (el que sale en los reports quant que va hasta 100)

¿Y haciendolo con los datos cualitativos da mejor resultado?

Pues no tengo acceso a los datos cualitativos, pero no creo que cambie mucho la cosa solo usando esos tres parámetros.

En cualquier caso es posiblemente muy optimista pretender hacer un fit más sencillo o más complejo con estos o más datos. Al final creo que el objetivo debería ser tener alguna pista de por donde mirar o a qué cosas no darles demasiadas vueltas. Posiblemente para esto es más interesante ver distribuciones que intentar ajustar una ecuación mágica como la que ponía :rofl:


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La unica que se cuela en el NineokRank verde y no en el top de VashRank es Polaris :smiley:. Yo la elimino por el Uncertainty High

Company Exchange Ticker Rating Fair Value Uncertainty Economic Moat Stewardship Rating
3M Company XNYS MMM 2 Medium Wide Exemplary
John Wiley & Sons Inc. XNYS JW.A 2 Medium Wide Exemplary
Coca-Cola Company XNYS KO 3 Low Wide Exemplary
T. Rowe Price Group XNAS TROW 2 Medium Wide Exemplary
PepsiCo Inc. XNAS PEP 3 Low Wide Exemplary
Johnson & Johnson XNYS JNJ 2 Low Wide Standard
Procter & Gamble Co. XNYS PG 2 Low Wide Standard
Colgate-Palmolive Co. XNYS CL 3 Low Wide Exemplary
NextEra Energy Inc. XNYS NEE 2 Low Narrow Exemplary
Clorox Company XNYS CLX 3 Low Wide Exemplary
Atmos Energy XNYS ATO 2 Low Narrow Exemplary
Lowe’s Companies XNYS LOW 2 Medium Wide Exemplary
McCormick & Co. XNYS MKC 2 Low Wide Standard
Expeditors International XNAS EXPD 2 Medium Wide Exemplary
Brown-Forman Class B XNYS BF.B 2 Medium Wide Exemplary
Jack Henry & Associates XNAS JKHY 2 Medium Wide Exemplary
Ecolab Inc. XNYS ECL 2 Medium Wide Exemplary
Roper Technologies Inc. XNYS ROP 2 Medium Wide Exemplary
West Pharmaceutical Services XNYS WST 2 Medium Wide Exemplary

Te voy a contratar como diseñador !! Tus tablas son mejores

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Mirando la lista, el nineok rank>=12 sobre dividendo champions me parece muy buena base.
Las preguntas que tengo son:

  1. ¿Cada cuanto tiempo se actualizaría la lista? Para ver entradas y salidas
  2. ¿Que se hace con las empresas que dejan de cumplir estos criterios?
  3. ¿Cuál es el criterio de entrada? Por ejemplo ¿Añadir algunos filtros técnicos?
  4. ¿Cuál es el criterio de salida?

Un saludo

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