Estrategias con opciones

Estrategia
1507

Curso… Método 30% anual (en demo 40%)…
Deje de leer y no abrí el video. Pero me suena.

Ahora recuerdo que algo paso cuando compartí algunas de las operaciones del SPY o bien que algo había puesto pidiendo datos y salto al cuello algún alias…
Y ahora veo que lo tengo bloqueado en TW.

Así que paso a revolver, por que no me acuerdo. Y para que veáis mis retorcidos métodos de inteligencia informática :joy: :joy: :joy:

Ya te deriva a una pagina de señales, lista para otra de inversión auto (ya no gratis, ahi el negocio).
De 99 a 299 $

  • *Plus strategy fees and brokerage commissions.
  • Y avisan “algo” (medida muy interesante en un libro de tarifas, un algo de lo que yo diga) de deslizamiento, o sea horquillas no en mercados regulados = hacer lo que sale del agujero de defecar.

Al menos esta regulado, We are members of the NFA and registered with the CFTC, aunque poniendo * As of November 2019.
Me inspira algo menos de confianza, pero veo siguen en activo así que en principio esta ok.
Pero, como la ESMA y Mifid II son mucho mas restrictivas dudo mucho que tengamos amparo legal o de garantías. De hecho debería estar regulada en la CNMV (nominalmente al menos) y no aparece.
Así que a reclamar a la justicia ordinaria de USA… o sea al maestro armero.

De hecho aquí queda claro;
“Se trata de una atractiva plataforma de trading social para los operadores con sede en Estados Unidos, prohibida a los proveedores internacionales.”

C2 no es más que una red social de inversión que está cargada de muchas estrategias de negociación automatizadas y algorítmicas. Y las de este tipo recomiendan como razonable un apalancamiento 1:100.
No hablo de rentabilidad por margen, o resultados reales en la plataforma (que hay foros) o cuantas cierran tras reventar y quedan las 4 que ganan (ratio quebrar cuenta vs ganan 40% un año vs las que ganan algo sostenidamente).

Creo se me entiende el destripe de la cosa sin enrollarme mas. Y por que no debemos ser amigos :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:

7 Me gusta
1508

Genial el destripe integral que te has marcado, se agradece este tipo de análisis para al menos saber el detalle

:clap::clap::clap:

1509

Hola buenas
Tengo 100 acciones de PYPL
Precio medio 92.2$
Precio actual 72.98$
Pérdida no realizada 1.92k
Se me ocurre vender las 100 acciones a mercado.
Venta de PUT sep16’22 (86 días)
Ejercicio 92.5$ (mi precio medio actual)
Prima 2.14k
Con suerte y como está el mercado me quedo con las acciones y afloro minusvalías
Plan sin fisuras? Mi duda es de cara a no incumplir la norma de los dos meses.

2 Me gusta
1510

Habría que ver como está su volatilidad, eso influye mucho a la hora de optimizar esa jugada tan Otm.
Si tienes IbB es buena idea irte al Volatility lab y revisar (asi como las últimas primas pagadas).
Otra página iVolatility también vale con cuenta free.
A ojimetro con el móvil veo 3% a tres meses.

Quiza la call a Sept por 75 e intentar los 8$ seria a valorar. Estarías vendiendo a 83$ en Sept si llegara ahi… Sino has bajado 8$ para promediar si lo ves, aun al contado.
Sino si consolidación de perdidas, no hay problema son dos meses ahora sin recompra, pero la subida y la prima me parecen poco.

No la conozco a fondo, eso es pecado en esto.

Ya sabes, ni si, ni no, ni todo lo contrario :joy:

3 Me gusta
1511

¿La norma de los dos meses no era la norma de un año fuera del espacio europeo?

1 me gusta
1512

Se cambió, al menos parece claro ahora que mercados regulados pasa a ser también dos meses.

Aqui en extensión

3 Me gusta
1513

Pues ni me había enterado… :face_with_spiral_eyes: Molte grazie, my friend.

1 me gusta
1514

Otra alternativa que se me ocurre es cobrar primas semanales vendiendo call por encima con una delta de 0.2-0.3

De esta forma puedes ir recuperando un poco cada semana. Si al final se ejecutan pues vendes a más dinero del que cotizaba.

El problema de esta operativa es que siga bajando :stuck_out_tongue_closed_eyes:

Y descartaría la venta de Put a septiembre salvo que estés dispuesto a correr el riesgo de que te ejecuten y tengas otras 100 acciones más

3 Me gusta
1515

Si vendes una PUT con strike por encima del precio de cotización te arriesgas a que a la mínima que caiga un poco la cotización te ejecuten la PUT antes de tiempo. Te lo digo porque yo traté de hacer una operación similar hace tiempo y me pasó lo que te digo.

2 Me gusta
1516

En este caso vendes a mercado y vuelta a empezar no?

2 Me gusta
1517

O vendes calls ATM sobre lo que te hayan asignado, y cuando te asignen las vcalls vuelta a empezar.

1 me gusta
1518

También podría ser pero es que las primas de venta de calls ATM no tienen nada que ver con las de venta de puts deep ITM

2 Me gusta
1519

Claro que no tienen nada que ver pero es que estás “pillado” con 100 acciones que no quieres mantener pero tampoco las quieres malvender porque el precio de compra es muy superior al del mercado en el momento actual Hacer dinero con la venta de calls es más complicado pero no imposible.

1 me gusta
1520

Hola,
Estoy empezando con IB y la verdad es que asusta.
¿Alguien sabe a que mercados hay que suscribirse para tener tiempo real para opciones sobre el indice EURO STOXX 50 y acciones del mercado europeo?
Muchas gracias.

1521

como experimento compro 2 PUTs a strike 20€ con prima de 0.60€/Put.

Fecha del 15 de Julio 2022.

A ver cómo sale la operación…

2 Me gusta
1522

Hace mucho que no me pasaba por este magnifico hilo con el que he aprendido tanto y he echado a volar solito con las opciones :smiley: Parece que desde el verano, esta un poco paradillo y veo unos ultimos mensajes de @wikthor y @robertkeller … vamos a ver si lo animamos con un par de “estrategias” que he operado estos ultimos meses y que creo no se han hablado en el hilo…

1ª. Estrategia: Como evitar estar en negativo en la cuenta de dolares de IB cuando te asignan, evitando así a fecha de hoy pagar un interes del 4,58% anual por el saldo en negativo de dolares.

Una vez que estamos en negativo, o bien ingresamos pasta y si no tenemos pagamos intereses. Gracias a las opciones, tenemos una alternativa temporal mientras ahorramos o deshacemos la posición y se trata de hacer lo que llaman una short strangle invertida , es decir, Vender Call muy in the money y vender PUT muy in the money sobre por ejemplo el microSP 500 (ticker $MES en IB) con opciones de tipo europeas.

Con esta operación, ingresamos la diferencia entre strikes x 5 que es el multiplicador del MES.
Ej. Venta CALL strike 2500 y Venta PUT strike 4500. El spread de la operación son 2000, es decir, 4500-2500= 2000. Por lo tanto es el credit que al menos vamos a pedir. Y por esta operación ingresaríamos 2000x5= 10.000$ menos unas minimas comisiones. Si conseguimos que la orden entre en 2001, pues esos 5$ que nos llevamos de regalo para pagar las comisiones.

A vencimiento y siempre que la cotización del futuro del MES haya quedado dentro del rango 2500-4500, lo único que tendríamos que hacer es devolver los 10.000$. Si el spread fuera de 3000, es decir, 2000 la call y 5000 la put, los ingresos serían de 15.000$.

2ª Estrategia: Que podemos hacer cuando nos asignan con antelación un PUT vendida muy por debajo del strike al que vendimos (como viene ocurriendo en este año :smiley: ) Pues en este caso, yo lo llamo Rolar en 2 pasos…

Veamoslo con otro ejemplo. PUT PYPL 16SEP2023 Strike 160$. Asígnada recientemente cuando cotizaba sobre 80$. Uff, que dolor, bueno, pues no es para tanto, podemos rolarla aunque nos la hayan asignado, y simplemente lo que haríamos es vender una nueva PUT con el mismo strike 160 al mismo vencimiento u otro, donde conseguiremos por esa venta, parte de lo desembolsado, e inmediatamente a continuación vendemos las 100 acciones cuando cotiza a 80$. Por la put vendida nos darían al menos el valor intrinseco, es decir, 160-80=80x100=8000$, y por la venta de las acciones otros 8000$. A veces incluso se pueden rascar unos dolares de mas.
¿que ha ocurrido?, pues que volvemos a tener los 16.000$ que nos habían volado de la asignación, y de nuevo la PUT vendida a 160$… con un poco de suerte, no nos la vuelven a asignar hasta pasados 2 meses, y así afloramos minusvalias sin incumplir la regla de los 2 meses.

Saludos
Richard

17 Me gusta
1523

Muchas gracias @Richard este post tan interesante! Me lo guardo para estudiarlo que es verdad que este año están ejecutando muchas puts por adelantado :sweat_smile:

2 Me gusta
1524

Otro que se apunta a estudiar esta estrategia ya que también me han asignado alguna put con bastante antelación.
Muchas gracias por la aportación.

1 me gusta
1525

Hola buenas
Pues yo también aprovecho lo que comentas para actualizar una operativa que había querido hacer con acciones de PayPal que tenía en negativo, finalmente he vendido las acciones para aflorar minusvalías y he comprado calls lo más lejanas que me han permitido (enero25) con delta >90, de esta forma he conseguido varias cosas, por un lado he liberado parte del dinero de las acciones vendidas para otras operaciones, además de mantener la posición incluso con menor precio medio, y por otro pude aflorar minusvalías sin tener en cuenta la regla de los dos meses, que en realidad serían la de los 12 meses según me informó mi gestor en su momento. Es la primera vez que lo hago, a ver qué tal sale, el riesgo está en que llegado el día de expiración del contrato el precio de ejercicio esté por debajo del breakeven.
Un saludo y gracias por compartir la estrategia con opciones sobre futuros, me parece a mí que todavía me quedaría grande pero ayuda a abrir la mente.

1526

Ya no son 12 meses, desde un poco antes del verano, se equiparó a los activos europeos, y son también 2 meses… habla con tu gestor para que se actualice :wink: . Aquí lo comentó @InvertDividend

Saludos
Richard_IFI

2 Me gusta