Pues tranquilidad que las mudanzas dan pol…
Aqui mantenemos la guarida opcionera contra viento y marea 
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Buenas tardes @wikthor, pues precisamente aprovechando el técnico que comentas, vendí la semana pasada una PUT sobre el SPY strike 367$, vencimiento 16 de Abril. Prima 235$. Fui conservador, y utilicé la formulita que he comentado en otro post para elegir el strike, y donde la probabilidad de que llegue a ese precio la cotización según la IV en el momento que la vendí es del 16%.
De momento, hoy ya la podrí arecomprar por unos 90$ en tan solo 5 días.
Salu2
Richard_IFI
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Bien jugado, ahora tienes que valorar durante cuanto tiempo y con que VI te merece la pena tenerla abierta. Cuenta que quedan mas de 15 días.
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Regreso de nuevo, compis. Tras leeros un poquillo —interesante la estrategia de @wikthor sobre el SPY, a la que podría dar una pensada a partir de los 100k (diría que algo más, ya que si el índice sigue subiendo se requerirá más capital por cada put)—, os actualizo un poquillo con mi evolución en el pasado mes de marzo.
La novedad que ha habido en este último mes y medio es que he decidido registrar más parámetros diarios de mi cartera para conocer los retornos, tanto en cash como en valor neto. También he realizado un promedio de ganancias diarias en relación con el saldo de mi cartera a fecha de 1 de enero de 2021; también he realizado proyecciones de rentabilidad partiendo de mis ganancias diarias, tanto en términos absolutos como porcentuales. Esto lo he ido plasmando en una serie de gráficas para que se pueda ver la evolución de mi estrategia.
Empiezo con las campañas cerradas en marzo (los últimos registros tienen la casilla de verificación activada, lo que significa que son campañas en curso). Adjunto todos los datos relativos a cada posición, incluyendo el porcentaje de cash comprometido respecto al total que tenía en el momento de apertura de la operación:
A continuación os pongo algunos de los gráficos que he ido elaborando con los datos diarios desde el 1 de enero de 2021:
Como ya lo tengo todo más o menos automatizado, cada mes espero actualizar el contenido sin necesidad de meter demasiado tocho y que todo sea más visual.
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¡¡Cuando crees que lo has visto todo aparece @Neutravo y vuelve a superarse!! Jaja qué crack. Gracias por añadir esos parámetros amigo. Iremos siguiendo tu evolución ahí al pie del cañón.
Yo ya comenté que andaba liado con la mudanza y la mayor parte del tiempo sin pc, por lo que no he podido escribir mucho.
Sí que anticipo que llevo dos meses de mucho éxito porque tuve la osadía de meterme en RIOT y MARA en los entornos de los 20 y 15 $ respectivamente. Concretaré alguna de las operaciones cuando pueda centrarme un poco, pero he ido haciendo un spread de venta de puts que ha salido increíblemente bien.
Un abrazo a todos, ¡nos vamos comentando por aquí!
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Vaya cracks que hay por aquí, @Neutravo cada vez que escribe deja el listón muy alto. La hoja que dejó de Google no entendí ni la mitad, por lo menos si que hay algunas ideas que me llevo.
Por ahora estoy en plan básico de ir a por puts de acciones que quiero, pero estoy mirando planificar alguna estrategia.
Gracias a los que participan en este hilo
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Ahora ando fuera currando pero leeré con calma…
En la lista de tickers veo varias “sospechosas” habituales de la alta VI
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La tabla es fastidiada de entender porque solo el que la ha parido la entiende bien, pero creo que eso ocurre con cualquier tabla ajena. 
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Y ojo, que ahí no salen las sospechosas de alta VI que operé en enero y febrero. 
Yo no entro en ninguna empresa con menos de un 30% de VI, y procuro no entrar mucho en las que tengan más del 100% salvo que vea oportunidades claras por técnico (y cuyo margen de mantenimiento exigido no supere el 18%-19% del capital comprometido).
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Como diría aquel: “yo por menos del 30 % de VI no abro ni mi Excel”
Yo tengo pendiente el ponerme a revisar algunas empresas con buena VI. Todo lo bueno se acaba y las mineras de bitcoins han bajado mucho su VI (de un 250 % a un 150 % aproximadamente para plazos de un mes) sin que el riesgo intrínseco de esas empresas se haya reducido en esa proporción… al contrario, el capital comprometido se ha multiplicado con la subida de la cotización. Todo lo bueno se acaba y hay que tener siempre un plan B por si el tema se gira.
Disclaimer: si llega alguien nuevo que por favor no copie nuestros movimientos o ideas sin darle mil vueltas al producto y subyacente que se opera. Imaginad que la primera put que abre uno recién llegado es sobre una minera de cristomonedas que compromete 5000 USD por contrato y pasado mañana quizá ya ni existe por mil motivos diferentes… como diría el Profesor Braun: “cuidadooooo”
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Muchas gracias por la tabla de Google Sheets que dejaste anteriormente. Actualicé mi tabla de seguimiento copiando muchas cosas de ella y poco a poco la voy mejorando. Espero que no haya royalties.
En ésta, ¿como sacas el margen de forma diaria?
Gracias
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Pongo un ejemplo de empresa volátil que se puede ir de madre:
Un amigo mío, que opera con opciones como yo, vendió hace dos meses una put sobre WKHS a 22 cuando cotizaba a unos 32. A los dos días saltó una noticia sobre un contrato que le retiraron y perdió un 47% en un día (llegó a caer un 65%); el día siguiente cayó otro 9%, y hasta el día de hoy se ha mantenido estable entre los 18 y los 12.
¿Cuál es el remedio ante esto? A pesar de la distancia hasta el strike (22 frente al precio de 15 en aquel momento), pudo rolar al mes siguiente al mismo precio ganando crédito neto mientras espera la recuperación (hacer esto con tales distancias entre strike y precio solo es posible con acciones con alta VI). Si siguiese bajando se puede rolar al mismo precio, pero en vez de un mes a dos o tres meses, o bien se puede duplicar el número de contratos para bajar sensiblemente el strike.
Por cierto, yo me salí de WKHS una semana antes del batacazo… y ahora mismo estoy dentro, pero a a strike 9.
Pd: Sobre el tema de duplicar contratos, si esta semana va la cosa bien os expondré mi primer ejemplo de duplicación de contratos para bajar strike. Digo primer ejemplo porque es la primera vez que lo haré (aunque realmente no es estrictamente necesario).
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El margen diario lo obtengo yendo al apartado de cuenta de IBKR y restando el margen de mantenimiento (no el inicial) al capital con valor de préstamo. Eso te dará un porcentaje que podrás plasmar en tablas y gráficos.
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¿Y ese margen lo actualizas diariamente? ¿O de vez en cuando compruebas que no haya sido modificado?
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Cada día de mercado, al cierre de este, actualizo en mi tabla el capital con valor de préstamo y el exceso de liquidez, y restando el segundo al primero consigo el margen de mantenimiento; luego solo tengo que dividir el margen de mantenimiento entre el capital con valor de préstamo para obtener el porcentaje de ocupación.
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Hoy he recomprado la PUT vendida sobre $SPY strike 367 vencimiento 16 de abril por 12$. 14 días abierta, para un total de 220$, rentabilidad anualizada del 15,66%.
Antes de ayer cerre la PUT sobre $AAPL strike 108,5$ vencimiento también el 16 de abril y recomprada también por 12$. Han sido 26 días abierta para un total de 160,83$, con rentabilidad anualizada del 20,76$.
Ambas entradas las hice teniendo en cuenta lo aprendido en este hilo, por analisis técnico etc.
Gracias de nuevo a @Neutravo @wikthor por sus enseñanzas, ya me han reportado unas buenas primas.
Salu2
Richard_IFI
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Señores, ¿algún movimiento sobre Coinbase? Puede ser la moza que puso Neutravo justo arriba. Tiene eso si un nominal muy alto… pero claro, ¿estamos a setas o a Rolex?
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¿Qué ticker tiene? Yo nunca lo operé.
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Edito: Ticker COIN, que lo desconocía .Como sale hoy a bolsa imagino que también saldrán las opciones sobre el valor.
Bromas al margen puede ser una bomba de volatilidad estos dias.
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