Vi el tocho en su momento y pensé: para otro día 
Ha merecido la pena.
Muchas gracias!
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¿Alguien más está recortando distancia con los índices, pese a que la cartera ha caído?
Estoy releyendo el hilo a ver si mejoro mi cálculo del total return para ponderar las posiciones al tiempo que llevan en cartera. He visto la fórmula que plantea @igalesco pero no funciona en Google Sheets. Alguien conoce el equivalente?
Servidor. He pasado de ir un 7% anualizado a 4 años por debajo a ir solo un 5% por debajo. Comparando mi cartera con el MSCI World en Euros.
Si te sirve mi forma de calcularlo, lo hago como si de un fondo de inversión se trataee.
Dia 1 10.000€ 1000 participaciones. VL 10€
Dia 30 12.000€ (revalorizacion y dividendos cobrados) 1000 participaciones VL 12€
Dia 31 aporto 1200€ de ahorro a la cartera. Pues ahora hay 13200€ y 1100 participaciones de 12€.
Cada vez que se aporta dinero fresco a la cartera se divide por el valor liquidativo y el numero de participaciones nuevas se suma a las ya existentes. En caso de retirada, pues a la inversa.
Los dividendos cobrados no aumentan el numero de participaciones.
Luego comparas tu valor liquidativo con el de cualquier fondo indexado al indice que quieras y ya tienes el benchmark.
Lo azul soy yo y lo rojo el world, contabilizado desde dic2020
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Esa fórmula tiene en cuenta el cash.
¿Cómo contabilizas el uso de margen?.
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Como cash en negativo.
El valor total de mi cartera, que dividido entre el numero de participaciones me devuelve el valor liquidativo, se obtiene de la suma de los valores de todas las posiciones, incluída la de cash, que puede ser positiva o negativa.
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A día de hoy:
| alpha | Volatility | Negative Volatility | Sharpe | Sortino | Max Drawdown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | 10.0% | 13.8% | 8.3% | 0.72 | 1.20 | -12.91% |
| Benchamarking | 12.1% | 12.1% | 10.1% | 0.88 | 1.19 | -16.06% |
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Yo también.
Lo que llama la atención es que afecta bastante al resultado.
Aumenta la volatilidad, como cabría esperar, no?
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En Google Sheets el equivalente a TIR.NO.PER es XIRR ( XIRR - Google Docs Editors Help)
Yo me comparo con el Vanguard S&P500 EUR ACC, el Fidelity MSCI World P EUR ACC y el ING Fondo Naranja IBEX 35 FI (llevo acciones españolas más que nada, y algunas inglesas). Prefiero compararme con fondos indexados, y expresados en euros, que con índices, porque a fin de cuenta mi alternativa de inversión sería uno de estos fondos y no un índice.
Para compararme con el índice utilizo el TWR no el MWR. Para calcular el TWR hago la capitalización al final del día en el que se realiza cada movimiento (compra, venta, dividendo…).
Tras ganar Trump las elecciones el año pasado el Vanguard empezó a darme sopa con ondas, antes de eso lo iba superando por 1-3 puntos según el momento del año. Desde enero o así he vuelto a ponerme por encima y en estos momentos le saco un 4,51% de ventaja. La comparativa la hago desde el día que compré la primera acción (30 de abril de 2020). También tengo calculada la comparación desde el 1 de enero de 2020, que ya empecé a darle vueltas a los de comprar acciones en enero, en ese caso le saco un 7,11%.
Dentro de 15 días hará 5 años exactos de la primera compra (BBVA a 2,95), mi MWR (TIR) es de 20,17% ahora mismo y el TWR de 18,20%.
No sé cuánto tiempo podré mantener la ventaja, el año pasado con las elecciones pensé que había llegado mi hora, pero parece que aún me queda un poco.
Por mera curiosidad, tomando las mismas fechas (desde el 30 de abril de 2020), el Vanguard da un 13,69% (fecha de liquidación de ayer) y el Fondo Naranja un 14,11% (con fecha de liquidación del viernes). Si comparamos desde el 1 de enero de 2020 el Vanguard da un 11,09% y el Fondo Naranja un 7,45%.
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