Sobre los escáneres, yo tengo uno para empresas más grandes y típicas, otro para acciones más pequeñas y otro para ETF. Los rasgos comunes entre todos ellos es:
a) Muestra valores con, al menos, tres millones de acciones negociadas al día.
b) Muestra valores con, al menos, mil millones de USD de capitalización bursátil.
c) Muestra valores con un mínimo del 30% de volatilidad implícita.
d) Muestra valores por encima del 50% en su percentil de VI.
Buen tiempo que me ahorra la tontería. Si ya pudiese filtrar por RSI sería perfecto, pero de entre los parámetros que se llaman RSI no funciona ninguno.
Si te soy sincero, nunca he utilizado vídeos demostrativos para configurar el TWS, así que en ese sentido no puedo recomendar nada, aunque sé que IBKR tiene muchos tutoriales sobre el TWS. Siempre ha sido mediante ensayo y error, y trasteando hasta el último submenú para ver si hay cosas nuevas para añadir, desde ventanas hasta funcionalidades.
Vamos, que me he creado la caña de pescar a lo DIY total.
IbB si destaca por algo (a mas) es por la formacion, la tws tiene tantas opciones que harian falta 3 pantallas y 2 cabezas para tener todo lo “necesario”
Al principio descargue mucho de aqui:
Bueno, una vez bajado Tino del barco… creo que no me dejo a nadie detrás. He salido yo también. Ya puede quebrar. Ha sido una experiencia para recordar, jeje. 49.12 USD que pienso invertir en comprar una acción de CSCO o algo así.
Gracias por la tabla, muy ilustrativa, y me ha servido para completar algunas cosas o ideas en la que yo tenía hecha. Una pregunta, no termino de ver dónde aplicas los campos ‘Last trade’ y ‘Open/Close’. Al menos en las hojas que has compartido con nosotros.
Los campos First trade y Last trade son de una utilidad visual. Me valen para detectar cuáles fueron las operaciones de apertura y cierre con una empresa. A veces hay empresas que roleo repetidamente durante varios meses, y me viene bien marcar cuándo hice la primera operación y cuándo la cerré.
El campo Open/Close no lo utilizo en ningún cálculo creo, pero es preciso saber si con la operación que estás haciendo estás abriéndola o cerrándola, porque una put vendida la cierras comprando y viceversa.
Salgo de GME con unos 50 € de ganancias (entre las dos puts que había vendido). Qué decir. Movimiento meramente especulativo fruto del contexto que se vivía. Ha sido entretenido, con adrenalina, incertidumbre y algo de cachondeo…
Recompro la put Feb19 2021 sobre VLO strike 60. Materializo un 55 % de las ganancias con una TAE respetable del 51 %. Quizá podría haber apurado más, claro que sí. Pero últimamente prefiero materializar ganancias con el fin de liberar margen y poder abrir nuevas operaciones.
Las dos put Feb05 2021 sobre T strike 30 las he rolado planas (2 USD arriba jeje) al 12 de Marzo por 154 USD cada una.
Por otro lado, ya en una vertiente mucho más arriesgada, me he liado la manta a la cabeza con RIOT y aprovechando su extrema volatilidad he vendido alguna PUT a distintos plazos (aquí sí que he vendido alguna a medio plazo):
1 Put RIOT Feb19 '21 strike 21 --> prima 314 USD
2 Put RIOT Mar05 '21 strike 22 --> prima 800 USD
2 Put RIOT Jun 18 '21 strike 13 --> prima 670 USD
Huelga decir que esto no es ninguna recomendación. El tema cripto es un nicho de mercado al que le tengo fe. Cuánto más me he documentado al respecto más creo que ha llegado para quedarse. Pero fe y certeza son dos cosas diferentes, y bien podría no existir la empresa al acabar la primavera, por poner un ejemplo. Trataré de aguantar la volatilidad y veremos cómo evoluciona la cosa.
¡Saludos compañeros! ¡Suerte con vuestra operativa!
Yo he llevado la vput 5f eb 6$ de AMC a vencimiento. 111$ de prima. Un poco de adrenalina para mi sosa estrategia de empresas “sospechosas habituales” del foro. Nunca he cerrado antes de vencimiento y te/os sigo por aquí con mucha atención en vista de seguir aprendiendo de las experiencias de los demas.
Buenas. He leído vuestro hilo y la mayoría me suena a chino . Así que este es el sitio ideal para aprender!
Ayer hice mi primera venta de una put. Tras un curso acelerado de 15 días, imaginaos el nivel que tengo. Sólo pretendo comprar 3 o 4 etfs americanos, estoy a años luz de otra operativa con opciones. La cosa parecía sencilla: vendi una put de Blok (etf de criptos). Cotizaba sobre 48$. Strike 46. Vcto 19Feb. Prima cobrada:145$.
Hoy sube otro 8%, así que que me la asignen en una semana sería milagro. Debería haber cogido un strike más cercano, a fin de cuentas no creo que dentro de 15 años me importe mucho si pagué 48$ o 46$.
Pero os leo y tengo preguntas:
En mi posición en IB (con margen) me sale la put vendida; % variación: -48%. PyG:61 PyG no realizadas:71 . Valor de mercado: -73
No se interpretar estos datos. Para empezar si no me importa que me asignen, no veo que deba prestarles atención ( aquí algo me dice que me equivoco ). Es mi primera vez, pero qué menos que saber interpretar las cosas, os agradecería algo de luz.
Otra cosa que me sale y no entiendo:
Spx delta: 10003 ( esto es mi margen disponible, lo que antes de la migración de cuenta era el SMA?)
Zeta: 7875 ( ni idea)
Vega: -1785 ( tampoco se qué es)
He leido que a veces rolais: còmo se si me conviene más hacerlo o esperar al vencimiento? Entiendo que si tengo posibilidades de asignación no role, pero quizá otras veces sea valorable, si la posibilidad de asignación es escasa.
Buenos días Enrique, a esta te puedon contestar yo
El porcentaje de variación en este caso al ser negativo, significa que la prima que te dieron al comprarla, ha bajado su cotización un 48% (efecto del 8% que comentas que ha subido el ETF).
Es decir, el valor del mercado actual para el mismo strike 46 y mismo vencimiento, ahora te pagarían 73$ (un 48% menos que ayer).
PyG: 61=> Se refiere a las ganancias que tendrías si cierras la posición ahora comprando la put. Comprar la put te costaría los 73 del valor de mercado.
PyG: 71=> Es lo que te queda por “ganar” hasta el vencimiento de la put si no te la ejecutan. Verdaderamente tu ya has ingresado la prima, pero estos datos te sirven para valorar en este caso la rentabilidad de la operación, por si te interesa cerrarla y liberar margen por ejemplo para otra operación mas atractiva si la hubiera.
Es decir, tienes 61$ de ganancias en 1 día, para una put que vence en 10 días. Por lo tanto, si cierras la posición en un día recomprando la put, tu rentabilidad anualizada habrá sido: (61$/46*100)=0,0132% díario, anualizado sería un 484% (multiplicarlo por 365). Es decir, si pudieras repetir la misma operación todos los días, harías casi una 5 bagger
Para el tema de los rolos, busca en uno de los link que hay en el hilo de great option trading strategies. Viene muy bien explicado y con ejemplos
y lo mismo con 
. Así que este es el sitio ideal para aprender!
). Es mi primera vez, pero qué menos que saber interpretar las cosas, os agradecería algo de luz.
