Me parece que también te suele marcar debit en rojo si te toca pagar, y credit en verde si te pagan a ti
Alguno sabe si hay alguna calculadora de opciones que me permita conocer el precio de una call segun el valor de la acción?
O si alguno sabe cuánto varía.
Digamos yo compro una call a strike 16 por 0.05 premium con el valor de la accion a 4, en 2 dias sube a 5, como afectaría al valor de la prima?
Saludos
Yo uso esta:
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Estoy viendo cómo funciona, parece un poco liosa la interfaz
Tenéis que tener en cuenta que toda calculadora o modelo se basa es estadísticas y previsiones de VI respecto a una histórica.
Taleb ya lo criticaba en su libro Vanilla (o que al menos no recoge los riesgos de cola correctamente)
https://www.forbes.com/2008/04/07/black-scholes-options-oped-cx_ptp_0408black.html?sh=25a731427593
Los que usáis IbB tenéis una plataforma muy poderosa en las opciones. Tenéis que experimentar con ellas. Vol Lab y Options Trader son un must del conocimiento.
Si es una acción que tiene liquidez en su cadena de opciones, tenéis gráficas e histogramas de precios que te indican lo importante.
Las gallinas que piden por cada cosa. Al final cualquier cálculo es ese en un mercado de oferta y demanda.
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Hola tod@s!
Tengo una cuenta con DeGiro pero no permite opciones sobre acciones.
También tengo una cuenta con Binck en Holanda pero por razones de idioma y la gestoria en España no lo voy a usar para opciones.
Entonces, estoy buscando un broker en España para comprar opciones sobre acciones de EE.UU.
Alguien me puede aconsejar? Un saludo
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Tastyworks. Lo uso desde hace tiempo y no puedo estar más contento. Comisiones bajísimas y una plataforma espectacular, heredera de Thinkorswim
Única pega, está en USA pero permite cuenta desde España. Digo pega que en realidad no lo es, refiriéndome a ingresar dinero o sacarlo porque los bancos cobran mucha comisión en transferencias fuera de zona euro. Sin embargo ellos mismos recomiendan que se haga mediante CurrencyFair y yo lo he usado con cero problemas. Apenas 3€ de comisión
Si te decides contáctame por privado y te paso un enlace de CurrencyFair que con la primera transferencia te regalan 50€. No lo pongo aquí para no hacer spam
Y cualquier duda o consulta sobre el broker no dudes en preguntarme.
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Yo uso interactive brokers, ibkr, han quitado las comisiones de custodia y es multidivisa.
Comisiones muy bajas en usa (sobre 1$ en opciones). Tienen de todo
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Esta esto muy parado, nadie comenta ninguna jugada.
Ahí os dejo una pregunta a los que tenéis más experiencia.
Como veis la venta de puts de BABA con la volatilidad que ha tenido el mercado chino?
Los puts para este viernes a un .6-7% de la cotización (150 put / 160 cotizacióin) se estaban vendiendo ayer a 2.50.
Saludos
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No estoy para dar consejos, porque tengo el ETF KWEB (China sector Internet, con BABA a la cabeza) y el viernes estaba en un -35% desde mi strike. 
Ahora parece que está rebotando, pero no descartaría un retroceso hasta el soporte en los 153. Si vuelve a rebotar desde ahí, yo veo una buenísima oportunidad.
Eso sí quieres ir a lo “seguro”. También puedes venderla en 150, debajo del soporte, y esperar a ver si el precio se porta.
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Hoy he entrado en una de esas empresas meme que se ha vuelto loca, no nivel GME pero ahí ahí. Es SPRT (empresa de soporte IT). Tengo la put en 6 (recibí 70 pavos), y la acción osciló hoy entre los 26 (precio de cierre) y casi 60. A ver si el pico de volatilidad es retrae rápido y gano la operación en unos pocos días…
Pd.: Estanoesunarecomendacióndeinversiónsucapitalestáenriesgoel95%delosinversorespierdedineroconopcionesymássihacescasoaNeutravo.
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Pues al final vendi la put de baba a 140 para el 17 por 2.04.
Ya la puedo cerrar por 0.68 pero creo que la rolare .
Las puts a 150-155 para octubre de estan jugosas
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Compañeros, una pregunta. ¿Conocéis algún ETF que suela moverse con volatilidad implícita generosa? Idealmente de reparto, a lo QYLD o SCHD.
Lo de que sean de reparto o no es algo que no sé dónde mirar (quizá en ETFdb), pero hay ETF con buena volatilidad, aunque para operar con opciones no siempre tienen buena liquidez. ¿Qué porcentaje volatilidad buscas?
Pd. : Los ETF apalancados tienen mayor volatilidad, pero se requieren permisos especiales para operarlos.
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Gracias por responder Neutravo. Esa es la sensación que me daba, que los ETFs que buscaba no tenían mucha liquidez en el mercado de opciones. Porcentaje de volatilidad “alto”, en plan 40 % o más. Decía lo del reparto porque siempre me es más sencillo tener en Barbecho algo que reparte si en un momento dado tuviese que comerme la opción. Ya sabes, la dichosa psicología… Pero realmente no es algo determinante, me abro a todo.
Un ETF bueno por ejemplo es el SCHD, pero la VI es algo reducida para mi gusto y acaba siendo lo de siempre: arriesgas más capital del que potencialmente vas a ganar a través de primas. Porque digo yo que el mercado caerá antes o después, ¿no? Si es que no dímelo que vendo unos 15 - 20 contratos jajaja
ETF’s apalancados en principio no buscaba, que a medio y largo plazo no son productos con los que estuviese cómodo. Aunque bien pensado… para alguna operación algo agresiva quizá sí… 
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Si no te importa que repartan o no, ETF interesantes serían URA (uranio), MJ y MSOS (yerba de la wena), KWEB (tecnológicas de China, que además ahora pagan bien por la caída de estos últimos meses) e ICLN (global de energías renovables), y en menor medida XME (sector minero), GDXJ (empresas junior mineras de oro), SILJ (ídem de plata) y algunos índices nacionales (EWZ en Brasil, RSX en Rusia, INDA en India o TUR en Turquía).
Pero vamos, lo suyo es esperar volatilidad es de alrededor del 40%-50% como máximo.
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Muchas gracias Neutravo. Con KWEB si que he hecho alguna operación. Los demás francamente no los conocía. Los investigo un poco a ver que se cuece.
Desde que nos hipotecamos he reducido mi movimiento con las opciones y solo estaba operando alguna de MARA. Hoy vence sin ejercicio una put 35 que vendí ATM hace ya un par de semanas (creo, no tengo el Excel aquí) y tengo una put 34 que vence el 17 de septiembre que creo que cerraré ya con un 93% de beneficio.
En total 800 USD. Ojalá fuera así siempre… ya me llevé algún susto con la anterior corrección del BTC porque subestimé la volatilidad de las mineras y había sobre operado. Ahora estoy siendo mucho más conservador con el número de Contratos, pero intento ir muy ATM y rascar primas buenas.
La última operación la abrí ayer. Put MARA 50 que vence el 10 de septiembre. Prima 900 usd. Si el BTC rompe los 50ks esta semana creo que podemos subir hasta rozar el strike. Por supuesto también podemos irnos al infierno 
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Ostras, put bastante ITM sobre MARA has puesto. Tienes más huevos que yo, que las pongo OTM y donde Cristo perdió las chanclas (básicamente porque yo siempre busco una prima que suponga alrededor de un 25% anualizado a vencimiento sobre el capital comprometido, sin importar el subyacente). A ver si continúa alcista y rompe tu strike. 
Yo estoy con la cartera un poco problemática, aunque sigo haciendo pasta para lo que pensaba que iba a hacer este mes. De entrada ya he tenido que duplicar mi primera posición este año (GDXJ, que estaba un 20% abajo), y he recortado el strike de 53 a 48 (ahora cotiza a 44). A cambio solo he consumido un 1% de margen sobre mi capital, pero es una herramienta que uso con mucha cautela y fijándome mucho en el técnico.
Luego tengo KWEB, que la llegué a tener un 35% abajo, y que tras tocar suelo y recuperar pensé en duplicar para recortar strike (empecé en 66 y llegó a tocar 43), y también pensé en rolar al mismo precio… pero ese strike 66 no estaba disponible. Había solo una opción: si quería ganar prima rolando tenía que duplicar contrato y rebajar strike.
Pero se me ocurrió otra cosa, y bastante contraintuitiva. En vez de bajar el strike… lo subí de 66 a 70 para octubre. Con ello me pagaron de prima neta 400 USD de valor intrínseco y otros 20 USD de valor temporal. Esos 420 USD son una buena prima que me permitirá mantener esa posición abierta durante varios meses sin producir nada, hasta el momento en que decida que los 645 USD ganados con KWEB esta campaña (420+225 de meses anteriores) no me dan la rentabilidad anualizada que busco. Cuando llegue ese momento y veo que sigue bastante ITM (un 15% o más allá) tocará duplicar también, pero me da que sería ya en 2022.
Luego tengo LVS otro 20% abajo, pero esta no la duplicaré por ahora porque tiene buena volatilidad para sacarle unas perrillas rolando al precio. Y finalmente he cerrado URA, que hace 10 días estaba un 22% abajo y desde entonces ha subido como un cohete.
También tengo ICLN desde febrero, con la que empecé a 29, luego dupliqué (con mi efectivo) para rebajar a 26, y de momento ahí seguimos rolando al mismo precio desde hace cuatro meses. 
Lo mismo con AAL y CCL, aunque estas son más recientes.
En fin, que esto es tan divertido como uno mismo se lo proponga.
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Siempre un placer leer tus andanzas, Neutravo. Eres un pirata con esos vehículos de inversión exóticos que me utilizas 
Para asegurarme de que te sigo. Por duplicar te refieres a vender más contratos del subyacente en cuestión, ¿no?
¿Tienes mucha paciencia en eso de ir rolando a lo largo de los meses? Esa parte psicológica tengo que pulirla yo un poco, me cuesta rolar una posición más de un par de veces a lo sumo. Siempre me da la sensación de que al rolar sigo “acrecentando mi error”, aunque si lo miras fríamente en el peor de los casos solo pierdes a)coste de oportunidad si al final no sale bien o acabas en tablas y b) acabarías exponiendo menos capital al rebajar striker.
Bueno, que es sábado y temprano por la mañana. No aburro a la gente con las opciones. Mejor me hago un café y voy a ver si repaso un poco la fiscalidad miltidivisa, que esas cosas le mantienen a uno en guardia jajaja
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