Gregorio Hernández de invertirenbolsa.info

[Marcos_Torcal_Garcia]

Herramientas, aplicaciones y hojas excel y de Google para seguimiento de carteras

En este post voy a explicar como realizar una simulación de Montecarlo de variables aleatorias que siguen una distribución normal. ¿Los retornos mensuales del S&P500 siguen una distribución normal? Pues bueno, desde 1982 tenemos esto: [image] Alguno dirá que no se parece mucho. Bien, si en vez de retornos mensuales, tomamos retornos diarios o semanales veremos que sí se parece mucho a una distribución normal. Además si ponemos los intervalos más gordos también veríamos que se parece mucho más…