Corrección: No apunté el split de NEE
Este mes -2,15% (SP500 -2,88%).
1 me gusta
Al final lo que hacen no es más que un cálculo del TWRR (Time-Weighted Rate of Return) usando la fórmula de abajo. Cada vez que hay una aportación o retirada de dinero en la cartera empieza un nuevo subperiodo.
Ya has corregido el split de NEE, no hay que buscarle tres pies al gato.
Puedes seguir subiendo los gráficos del TWRR mensual y acumulado como hasta ahora para ver la evolución de la cartera y su comparativa con el S&P500
De momento vamos una miaja por delante pero hagamos caso a Mr. Lobo y …
6 Me gusta
Podemos quitar de la fórmula el cash flow ya que no lo apunto. Los dividendos los sé por SSD pero no los apunto en el programa. Debería, pero demasiado curro y por su escasa cantidad, modifica poco el resultado final.
Brindo por la miaja que vamos delante, con otro lobo
8 Me gusta
Muy bueno el hilo y muy buena la Cartera CQSS. No dudo que lo vaya a hacer mejor, fíjate si tengo fe.
Y dicho esto, la lista CQSS ha pasado a ser mi principal fuente para ver qué compró (ayudado con alguna que otra revistita americana)
9 Me gusta
yo estoy usando la lista del top 3 para mini ampliaciones que estoy haciendo. JNJ, LLY, MSFT y ADP.
Me parece muy buena idea el ir midiendo como se comporta una cartera modelo con estos valores. Seguiré el hilo.
un saludo
4 Me gusta
A raíz del problema que hubo por no tener en cuenta el split de NEE y la conversación acerca del TWRR e IRR, pongo interesantes enlaces que explican estas dos maneras de medir rentabilidad de nuestra cartera.
Y unas calculadoras que pueden ayudar:
5 Me gusta
Sí. El TWRR es la rentabilidad ponderada por tiempo. No tiene en cuenta las entradas o salidas de capital y se necesita saber los retornos diarios (aunque también puede hacerse en cualquier base de tiempo). Es una medida para saber lo bueno que es el gestor o el porfolio.
A nivel particular creo que es mejor la rentabilidad ponderada por dinero. Sólo necesitas saber el valor inicial y el final de la cartera y los aportes y retiradas de capital en su día correspondiente. Que mi porfolio haya ido mejor o peor me da lo mismo. Lo que me importa es saber como ha ido mi dinero, por lo que incluso con un porfolio malo si he hecho un buen timing puedo obtener una rentabilidad superior a un porfolio bueno.
El IRR nunca me ha gustado demasiado porque asume que todos los flujos de caja se reinvierten inmediatamente a la IRR, lo cuál en general no es cierto. También hay un IRR generalizada que en parte resuelve este problema y otras inconsistencias. En excel la función es TIRM. Aquí está bastante bien explicado:
Además dependiendo del tamaño del periodo que se tome salen valores distintos de la IRR. Por ejemplo si se consideran periodos mensuales la IRR sale sensiblemente mejor que con periodos anuales si la rentabilidad por dividendo (asumiendo pagos trimestrales) es alta.
No me gusta la IRR para calcular la rentabilidad de una cartera. Sí que me gusta para otros poryectos que tienen flujos de caja (un piso o un negocio, por ejemplo).
El TWRR sí que es muy adecuado para saber como ha ido y comparar la Cartera QCSS
Saludos!
4 Me gusta
Si hay que comparar la cartera con otros fondos o índices, la TWRR, que si no recuerdo mal es acumulada, habría que anualizarla.
La MWR, como dice el compañero, para saber como ha ido el dinero, es anualizada.
3 Me gusta
Vamos a salir todos de aquí con un Máster en Matemática Financiera.
Por si alguien está interesado comparto este breve documento que explica con un sencillo ejemplo la diferencia entre el TWRR y el MWRR
https://ca.rbcwealthmanagement.com/delegate/services/file/1368983/content
10 Me gusta
Peor que SP500 pero sigue ganando en el global.
- Mes: 6,33% (SPY 8,16%)
- Desde su creación (17 agosto): 7,87% (SPY 6,04%).
Dividendos:
66$ (junto a 40$ de octubre hacen 106$).
Subidas dividendos:
- ADP 2,2%.
- MRK 6,6%.
- NKE 12%.
Próximos dividendos.
Ex-Dividendos.
- HD (2/12).
- PEP (3/12).
- NKE (4/12).
- ADP (10/12).
- MRK (14/12).
- PSA (14/12).
- TROW (14/12).
- AVB (30/12).
- APD (31/12).
Compras.
Con los $ acumulados, salimos de compras y… 1 acción de MRK a 81,80$.
Dinero restante.
24,20$.
21 Me gusta
diciembre 2020
- Mes: -1,9% (SPY -0,44%)
- Desde su creación (17 agosto): 6,92% (SPY 6,58%). Podemos decir que esta cartera mantiene el tipo.
Dividendos:
49,17$ + 24,2 (restantes) =73,37$
Subidas dividendos:
-
ECL 2,1%.
-
WEC 7,1%.
-
AMT 6,1%.
-
MA 10%.
Próximos dividendos.
Ex-Dividendos.
- CMCSA (5/12).
- VZ (7/12).
- T (8/12).
- ACN (13/12).
- PNW (29/12).
Compras.
No hay.
21 Me gusta
Enero 2021
- Mes: -3,06% (SPY -0,52%).
- Desde su creación (17 agosto): 4,67% (SPY 7,07%).
Dividendos:
42,77$.
Sumado a 73,37$ = 116,14$.
Subidas dividendos:
-
APD 12%.
-
CMCSA 8,7%.
Próximos dividendos. (serán 65,49$ en feb).
Ex-Dividendos.
- WEC (11/2).
- MSFT (17/2).
- SBUX (17/2).
- PPG (18/2).
- JNJ (22/2).
Compras.
No hay.
La intención es comprar aquellas que vayan mejor o aumenten 10% div, pero no llega el dinero todavía.
18 Me gusta
Febrero 2021
- Mes: 0,12% (SPY 0,79%).
- 2021: -1,63% (SPY 1,89%).
- Desde su creación (17 agosto): 6,21% (SPY 9,67%).
Dividendos:
65,49$.
Sumado a 116,14$ = 181,63$.
Subidas dividendos: TROW, HD, NEE, DE. Todas de doble dígito.
Próximos dividendos. (serán 82$ en feb incluyendo la compra de este mes). En la tabla no sale el día 1 que han pagado PNW, V y WEC.
Ex-Dividendos.
- PEP (4/3).
- HD (10/3).
- ADP (11/3).
- MRK (12/3).
- ECL (15/3).
- PSA (15/3)
- TROW (15/3)
- NVO (26/3)
- ABV (30/3)
- DE (30/3)
- APD (31/3)
Compras.
Compramos 1 acción de TROW a 171,14$ (quedan 10,49$).
19 Me gusta
Marzo 2021
-
Mes: 7,65% (SPY 4,91%).
-
2021: 8,28% (SPY 10,14%).
-
Desde su creación (17 agosto): 16,91% (SPY 18,55%).
Dividendos:
82$.
Sumado a 10,49$ = 92,49$.
Subidas dividendos: Decepcionantes este mes, pero algo es algo.
AMT:
CL:
Próximos dividendos. 53,72$
Ex-Dividendos.
-
CMCSA (6/4).
-
MA (8/4).
-
T (8/4).
-
VZ (8/4).
-
AMT (12/4).
-
ACN (14/4)
-
CL (20/4)
Compras.
No hay.
10 Me gusta
Abril 2021
- Mes: -0,43%% (SPY 0,75%).
- 2021: 8,47% (SPY 12,1%).
- Desde su creación (17 agosto): 17,11% (SPY 20,66%).
Dividendos:
53,72$.
Sumado a 92,49$ = 146,21$.
Subidas dividendos:
PG:
JNJ:
Próximos dividendos. 71,38$
Ex-Dividendos.
- PPG (7/5).
- SBUX (12/5).
- HON (13/5).
- V (3/5).
- WEC (13/5).
- MSFT (19/5).
- JNJ (24/5).
Compras.
Aumento dividendo PG 10%. Compramos 1 acción a 133,42$ (viernes)
146,21 - 133,42 = 12,79$ restantes.
10 Me gusta
Nueva actualización en la presentación del seguimiento cartera por parte de SSD.
Aquí tenéis la cartera CQSS de un vistazo.
24 Me gusta
Seguro a muchos os chirriaba el % que salía en SP500 y SPY respecto a rentabilidad, a la hora de comparar con respecto a la CQSS (no era la que ponían páginas de datos).
Aquí la respuesta.
Pues te agradezco el apunte porque yo al leer tu comentario fui a comprobar la rentabilidad del sp500 y me sorprendió que fuera más de un 5% y en cambio mis fondos indexados al MSCI World que se mueven muy a la par (por tener más de un 60% en Usa) estuvieran por debajo del 2%.
Las divisas tambien entran en la ecuacion
Mayo 2021
- Mes: 0,39% (SPY 0,13%).
- 2021: 10,88% (SPY 14,59%).
- Desde su creación (17 agosto): 18,56% (SPY 22,14%).
Recordad que la rentabilidad tanto en la cartera como en los Benchmarks es con el efecto divisa incluido (la cartera está en Euros).
Dividendos:
71,38$.
Sumado a 12,79$ = 84,17$.
Subidas dividendos:
PEP:
AMT:
**Próximos dividendos.**77,68$
Ex-Dividendos.
- NEE (1/6)).
- HD (2/6).
- PEP (3/6).
- ADP (10/6).
- ECL (14/6).
- MRK (14/6).
- PSA (14/6).
- TROW (14/6).
- AMT (17/6).
- AVB (29/6).
- DE (29/6).
- APD (30/6).
Compras. No hay.
11 Me gusta
Junio 2021
- Mes: 3,07% (SPY 4,38%).
- 2021: 13,34% (SPY 18,32%).
- Desde su creación (17 agosto): 21,18% (SPY 26,12%).
Recordad que la rentabilidad tanto en la cartera como en los Benchmarks es con el efecto divisa incluido (la cartera está en Euros).
Dividendos:
77,68$.
Sumado a 84,17$ = 161,85$.
Subidas dividendos:
No hubo.
Próximos dividendos. 43,64$
El 1 pagaron ADP y NKE 10,17$ (ver cuadro del mes de mayo).
Ex-Dividendos.
- CMCSA (6/7).
- MA (8/7).
- T (8/7).
- VZ (8/7).
- ACN (14/7).
- CL (20/7).
- PNW (30/7).
Compras.
Mantengo el cash a la espera de ver cómo actuamos con T.
Recortes dividendo
T anunció para 2022 la disgregación entre contenido audiovisual y telecomunicaciones.
Así que desde aquí invoco a quien sepa poner una encuesta para que decidamos si
a) Vendemos.
b) Mantenemos.
En caso de vender, debería entrar una nueva compañía en el listado, que será elegida por el foro entre 4 opciones que nos ofrezca @ruindog (creo que ya no puedo complicar más la cosa 
).
7 Me gusta